Slice Sampling
Slice sampling es un algoritmo de Monte Carlo mediante cadenas de Markov (MCMC) introducido por Radford M. Neal en su artículo de 2003 en la revista Annals of Statistics. Genera muestras de una distribución objetivo extrayendo uniformemente de la región bajo la curva de densidad —denominada la 'rebanada' (slice)— sin requerir que el usuario especifique un tamaño de paso o una distribución de propuesta, lo que lo hace autoajustable y ampliamente aplicable para la inferencia bayesiana posterior.
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Fuentes
- Neal, R. M. (2003). Slice sampling (with discussion). Annals of Statistics, 31(3), 705–767. DOI: 10.1214/aos/1056562461 ↗
- Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A., & Rubin, D. B. (2013). Bayesian Data Analysis (3rd ed.). CRC Press. ISBN: 978-1439840955
- Robert, C. P., & Casella, G. (2004). Monte Carlo Statistical Methods (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387212395
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Slice Sampling MCMC. ScholarGate. https://scholargate.app/es/bayesian/slice-sampling
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- Muestreo de GibbsBayesiano↔ compare
- Hamiltonian Monte CarloBayesiano↔ compare
- Cadenas de Markov Monte Carlo (MCMC)Bayesiano↔ compare
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