Muestreo de Gibbs con datos faltantes

El muestreo de Gibbs con datos faltantes trata los valores no observados como incógnitas adicionales junto con los parámetros del modelo y los muestrea conjuntamente dentro de un bucle de Monte Carlo de cadena de Markov. El método alterna entre extraer los valores faltantes de su distribución condicional dados los parámetros y extraer los parámetros de su distribución condicional dados los datos completados, produciendo una posterioridad sobre ambos simultáneamente.