Promedio Dinámico de Modelos Bayesianos

El Promedio Dinámico de Modelos Bayesianos (DMA) extiende el promedio estándar de modelos bayesianos a entornos donde el mejor modelo predictivo puede cambiar con el tiempo. Mantiene una distribución de probabilidad sobre un conjunto de modelos competidores y actualiza esa distribución secuencialmente a medida que llegan nuevas observaciones, permitiendo que los pesos de los modelos evolucionen en lugar de permanecer fijos en toda la muestra.