ScholarGate
Βοηθός

Σύγκριση μεθόδων

Εξετάστε τις επιλεγμένες μεθόδους δίπλα-δίπλα· οι γραμμές που διαφέρουν επισημαίνονται.

Μη Γραμμικό Αυτοπαλινδρομικό Μοντέλο Κατανεμημένων Υστερήσεων (NARDL)×Μοντέλο Ομαλής Μετάβασης Αυτοπαλίνδρομης Συσχέτισης (STAR)×
ΠεδίοΟικονομετρίαΟικονομετρία
ΟικογένειαRegression modelRegression model
Έτος προέλευσης20141994
ΔημιουργόςShin, Yu & Greenwood-NimmoTeräsvirta (1994); van Dijk, Teräsvirta & Franses (2002)
ΤύποςAsymmetric cointegration / error-correction modelNonlinear time-series regime-switching model
Θεμελιώδης πηγήShin, Y., Yu, B. & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework. In: Sickles, R. & Horrace, W. (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt. Springer. DOI ↗Teräsvirta, T. (1994). Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208–218. DOI ↗
Εναλλακτικές ονομασίεςnonlinear ARDL, asymmetric ARDL, Doğrusal Olmayan ARDL (NARDL)smooth transition autoregressive model, LSTAR, ESTAR, logistic STAR
Συναφείς44
ΣύνοψηThe NARDL model, introduced by Shin, Yu and Greenwood-Nimmo in 2014, extends the ARDL framework to capture asymmetric long-run and short-run relationships, testing whether positive and negative changes in a regressor affect the dependent variable differently.The Smooth Transition Autoregressive (STAR) model is a nonlinear time-series model, developed in Teräsvirta's 1994 framework, that lets the dynamics move smoothly rather than abruptly between two regimes. The logistic variant (LSTAR) captures asymmetric business cycles and the exponential variant (ESTAR) captures purchasing-power-parity deviations.
ScholarGateΣύνολο δεδομένων
  1. v1
  2. 1 Πηγές
  3. PUBLISHED
  1. v1
  2. 2 Πηγές
  3. PUBLISHED

Μετάβαση στην αναζήτηση Λήψη διαφανειών

ScholarGateΣύγκριση μεθόδων: NARDL Model · STAR Model. Ανακτήθηκε στις 2026-06-17 από https://scholargate.app/el/compare