Nonlinear GLS
Nonlinear Generalized Least Squares extends the classical GLS framework to regression models where the mean function is nonlinear in the parameters. It accounts for non-spherical errors — heteroscedasticity or autocorrelation — by pre-weighting the nonlinear objective with an estimated error covariance matrix, yielding consistent and asymptotically efficient estimates.
Quellendatensatz
Zitate wörtlich aus dem Quellendatensatz der Methode übernommen. Daraus wird keine Überprüfung auf Claim-Ebene abgeleitet.
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. Wiley. · ISBN 978-0471802600
- Davidson, R., & MacKinnon, J. G. (2004). Econometric Theory and Methods. Oxford University Press. · URL
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Verwandte Methoden
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