Ensemble-Kalman-Filter

Das Ensemble-Kalman-Filter (EnKF) ist ein sequentieller Monte-Carlo-Datenassimilationsalgorithmus, der 1994 von Geir Evensen eingeführt wurde. Es erweitert das klassische Kalman-Filter auf hochdimensionale, nichtlineare dynamische Systeme, indem die Kovarianz des Vorhersagefehlers durch ein endliches Ensemble von Modellrealisierungen dargestellt wird, anstatt eine vollständige Kovarianzmatrix zu propagieren. Jedes Ensemblemitglied entwickelt sich durch das nichtlineare Modell, und Beobachtungen werden durch Berechnung eines stichprobenbasierten Kalman-Gewinns assimiliert, was die Methode für große geophysikalische Modelle rechnerisch handhabbar macht.