Robust Kendall's Tau Rangkorrelation
Robust Kendall's tau estimerer den monotone sammenhæng mellem to variable ved hjælp af rangbaserede konkor-dans-tællinger, men udvider standardproceduren med outlier-detektion eller Winsorisering, så et lille antal ekstreme observationer ikke kan fordreje resultatet. Den er passende, når data er ordinale eller kontinuerte, og bivariate outliers er plausible.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Wilcox, R. R. (2012). Introduction to Robust Estimation and Hypothesis Testing (3rd ed.). Academic Press. ISBN: 978-0123869838
- Croux, C., & Dehon, C. (2010). Influence functions of the Spearman and Kendall correlation measures. Statistical Methods & Applications, 19(4), 497–515. DOI: 10.1007/s10260-010-0142-z ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Kendall's Tau Rank Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/da/statistics/robust-kendalls-tau
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kendalls Tau rangkorrelationStatistik↔ compare
- Robust Mann-Whitney U TestStatistik↔ compare
- Robust Pearson-korrelationStatistik↔ compare
- Robust Spearman-korrelationStatistik↔ compare
- Spearman rangkorrelationskoefficientStatistik↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →