Stokastisk Målprogrammering — Optimering af Multiple Mål Under Usikkerhed
Stokastisk Målprogrammering (SGP) udvider klassisk målprogrammering til at håndtere usikkerhed i målværdier, begrænsningskoefficienter eller parametre på højre side. Ved at inkorporere probabilistiske begrænsninger og stokastiske objektkomponenter finder den løsninger, der opfylder multiple mål på acceptable sandsynlighedsniveauer, hvilket gør den egnet til beslutningsproblemer, hvor data er iboende usikre eller variable.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Contini, B. (1968). A stochastic approach to goal programming. Operations Research, 16(3), 576–586. DOI: 10.1287/opre.16.3.576 ↗
- Charnes, A., Cooper, W. W. (1959). Chance-constrained programming. Management Science, 6(1), 73–79. DOI: 10.1287/mnsc.6.1.73 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Goal Programming. ScholarGate. https://scholargate.app/da/simulation/stochastic-goal-programming
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- MålprogrammeringBeslutningstagning↔ compare
- Multi-Objective Goal ProgrammingSimulering↔ compare
- Robust MålprogrammeringSimulering↔ compare
- Stokastisk HeltalsprogrammeringSimulering↔ compare
- Stokastisk Lineær ProgrammeringSimulering↔ compare
- Stokastisk Multi-Objektiv OptimeringSimulering↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →