Kalmanfilter til sporing af signaler
Kalmanfilteret er en rekursiv algoritme, der optimalt estimerer tilstanden af et lineært dynamisk system ud fra støjfyldte målinger, idet middelkvadratfejlen minimeres. Introduceret af Rudolf Kalman i 1960 revolutionerede det styringsteori, navigation og signalbehandling ved at muliggøre optimal estimering i realtid for tidsvarierende systemer. Kalmanfilteret blev uundværligt til sporing af rumfartøjer, GPS-navigation og utallige moderne anvendelser.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
Kilder
- Kalman, R. E. (1960). A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. Journal of Basic Engineering, 82(1), 35–45. DOI: 10.1115/1.3662552 ↗
- Grewal, M. S., & Andrews, A. P. (2015). Kalman Filtering: Theory and Practice with MATLAB (4th ed.). Wiley-IEEE Press. link ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Kalman Filter for Signal Estimation and Tracking. ScholarGate. https://scholargate.app/da/signal-processing/kalman-filter-signal
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
- Adaptivt LMS-filterSignalbehandling↔ sammenlign
- Design af FIR-filtreSignalbehandling↔ sammenlign
- Matched FilterSignalbehandling↔ sammenlign
- Wiener-filterSignalbehandling↔ sammenlign
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →