Justeret R-kvadrat (R²_adj)
Justeret R² er en korrigeret version af determinationskoefficienten, der tager højde for antallet af prædiktorer i en regressionsmodel. Introduceret af Henri Theil i 1961, adresserer den den grundlæggende begrænsning ved standard R²: tendensen til at stige, når en hvilken som helst prædiktor tilføjes, uanset om den prædiktor bidrager meningsfuldt til at forklare målvariablen.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Theil, H. (1961). Economic Forecasts and Policy. Amsterdam: North-Holland Publishing Company. link ↗
- Ezekiel, M. (1930). Methods of Correlation Analysis. New York: John Wiley & Sons. link ↗
- Judge, G. G., Griffiths, W. E., Hill, R. C., Lütkepohl, H., & Lee, T. C. (1985). The Theory and Practice of Econometrics. New York: John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471050773
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Adjusted Coefficient of Determination. ScholarGate. https://scholargate.app/da/model-evaluation/adjusted-r-squared
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Akaike Information Criterion (AIC)Modelevaluering↔ compare
- Bayesiansk informationskriterium (BIC)Modelevaluering↔ compare
- Middelfejlskvadrat (MSE)Modelevaluering↔ compare
- Determinationskoefficienten (R²)Modelevaluering↔ compare
- Root Mean Squared Error (RMSE)Modelevaluering↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →