Metodebevisregistrering
Bayesian TGARCH
Bayesian TGARCH combines the Threshold GARCH volatility model — which captures the asymmetric response of volatility to positive versus negative shocks — with full Bayesian inference via Markov Chain Monte Carlo sampling. The result is a principled, uncertainty-aware framework for modeling leverage effects and fat-tailed financial returns.
Kilderegistrering
Citater kopieret ordret fra metodens kilderegistrering. Ingen påstandsniveauverifikation er udledt heraf.
Bayesian Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model
Taksonomisk metoderegistrering · regression-model / econometrics
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. · DOI 10.1016/0165-1889(94)90039-6
- Ardia, D. (2008). Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models: Theory and Applications. Springer. · ISBN 978-3-540-78656-6
Kuraterede påstande
Påstande gemt i bevis-loggen, hver med sin egen vurdering.
Ingen kuraterede påstande endnu
Denne visning opfinder ikke en påstandsvurdering, når loggen ingen har.
Relaterede metoder
Genereret fra metodegrafen og vist som maskinelt foreslåede relationer — ingen bevispåstand er udledt.