Metodebevisregistrering
Bayesian Hausman Test
The Bayesian Hausman test is a Bayesian reformulation of Hausman's (1978) classical specification test, used to assess endogeneity or to choose between fixed effects and random effects panel models. Instead of a chi-squared test statistic, it uses posterior model probabilities or Bayes factors to compare competing specifications, fully incorporating prior uncertainty about model parameters.
Kilderegistrering
Citater kopieret ordret fra metodens kilderegistrering. Ingen påstandsniveauverifikation er udledt heraf.
Bayesian Hausman Specification Test
Taksonomisk metoderegistrering · regression-model / econometrics
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. · DOI 10.2307/1913827
- Lancaster, T. (2004). An Introduction to Modern Bayesian Econometrics. Blackwell Publishing. · ISBN 978-1405117203
Kuraterede påstande
Påstande gemt i bevis-loggen, hver med sin egen vurdering.
Ingen kuraterede påstande endnu
Denne visning opfinder ikke en påstandsvurdering, når loggen ingen har.
Relaterede metoder
Genereret fra metodegrafen og vist som maskinelt foreslåede relationer — ingen bevispåstand er udledt.