Gibbs Sampling med målefejl
Gibbs sampling med målefejl er en Bayesiansk MCMC-metode, der simultant estimerer ukendte sande kovariatværdier og modelparametre, når de observerede data er korrumperet af målefejl. Ved at behandle de latente sande værdier som yderligere ukendte, sampler den alle kvantiteter iterativt fra deres fulde betingede fordelinger og propagere måleusikkerhed ind i enhver efterfølgende inferens.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Gelfand, A. E. & Smith, A. F. M. (1990). Sampling-based approaches to calculating marginal densities. Journal of the American Statistical Association, 85(410), 398–409. DOI: 10.1080/01621459.1990.10476213 ↗
- Richardson, S. & Gilks, W. R. (1993). A Bayesian approach to measurement error problems in epidemiology using conditional independence models. American Journal of Epidemiology, 138(6), 430–442. DOI: 10.1093/oxfordjournals.aje.a116875 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Gibbs Sampling for Models with Measurement Error. ScholarGate. https://scholargate.app/da/bayesian/gibbs-sampling-with-measurement-error
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesiansk inferens med målefejlBayesiansk↔ compare
- Gibbs SamplingBayesiansk↔ compare
- Hamiltonian Monte Carlo med målefejlBayesiansk↔ compare
- MCMC med målefejlBayesiansk↔ compare
- Metropolis-Hastings med målefejlBayesiansk↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →