Robustní regresní analýza kvantilů
Robustní regresní analýza kvantilů odhaduje podmíněné kvantily závislé proměnné a zároveň snižuje vliv odlehlých hodnot. Kombinací asymetrické ztrátové funkce standardní regresní analýzy kvantilů s váhami pro omezený vliv nebo M-odhadem poskytuje spolehlivé odhady kvantilů i v případě, že data obsahují extrémní pozorování nebo rozdělení chyb s těžkými konci.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521608275
- Machado, J. A. F. (1993). Robust model selection and M-estimation. Econometric Theory, 9(3), 478–493. DOI: 10.1017/S0266466600007775 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/statistics/robust-quantile-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesovská kvantilová regreseStatistika↔ compare
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
- Kvantilová regreseEkonometrie↔ compare
- Robustní zobecněný lineární modelStatistika↔ compare
- Robustní vícenásobná lineární regreseStatistika↔ compare
- Robustní regreseStatistika↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →