Robustní Kendallovo tau pro pořadovou korelaci
Robustní Kendallovo tau odhaduje monotónní asociaci mezi dvěma proměnnými pomocí počtů shod založených na pořadí, ale rozšiřuje standardní postup o detekci odlehlých hodnot nebo Winsorizaci, takže malý počet extrémních pozorování nemůže zkreslit výsledek. Je vhodné, když jsou data ordinální nebo spojitá a jsou pravděpodobné bivariátní odlehlé hodnoty.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Wilcox, R. R. (2012). Introduction to Robust Estimation and Hypothesis Testing (3rd ed.). Academic Press. ISBN: 978-0123869838
- Croux, C., & Dehon, C. (2010). Influence functions of the Spearman and Kendall correlation measures. Statistical Methods & Applications, 19(4), 497–515. DOI: 10.1007/s10260-010-0142-z ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Kendall's Tau Rank Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/statistics/robust-kendalls-tau
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kendallovo TauStatistika↔ compare
- Robustní Mann-Whitneyův U testStatistika↔ compare
- Robustní Pearsonova korelaceStatistika↔ compare
- Robustní Spearmanova korelaceStatistika↔ compare
- Spearmanův koeficient pořadové korelaceStatistika↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →