Stochastické programování s cíli — Optimalizace více cílů za nejistoty
Stochastické programování s cíli (SGP) rozšiřuje klasické programování s cíli o zpracování nejistoty v cílových hodnotách, koeficientech omezení nebo parametrech na pravé straně. Začleněním pravděpodobnostních omezení a stochastických složek účelové funkce nachází řešení, která splňují více cílů na přijatelné úrovni pravděpodobnosti, což jej činí vhodným pro rozhodovací problémy, kde jsou data inherentně nejistá nebo proměnlivá.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Contini, B. (1968). A stochastic approach to goal programming. Operations Research, 16(3), 576–586. DOI: 10.1287/opre.16.3.576 ↗
- Charnes, A., Cooper, W. W. (1959). Chance-constrained programming. Management Science, 6(1), 73–79. DOI: 10.1287/mnsc.6.1.73 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Goal Programming. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/simulation/stochastic-goal-programming
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Programování cílových hodnotRozhodování↔ compare
- Vícekriteriální cílové programováníSimulace↔ compare
- Robustní programování cílůSimulace↔ compare
- Stochastické celočíselné programováníSimulace↔ compare
- Stochastické lineární programováníSimulace↔ compare
- Stochastická multikriteriální optimalizaceSimulace↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →