Robustní analýza scénářů — vyhodnocení nejhoršího případu a minimálního pokání za hluboké nejistoty
Robustní analýza scénářů vyhodnocuje soubor kandidátských strategií napříč strukturovanou kolekcí věrohodných budoucích scénářů a vybírá strategii, která podává přijatelně dobrý — nebo nejlepší v nejhorším případě — výkon bez ohledu na to, který scénář se zhmotní. Spojuje plánování scénářů s kritérii robustnosti, jako je maximin, minimální pokání nebo uspokojování, aby podpořila rozhodování za hluboké, neodstranitelné nejistoty.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Wald, A. (1950). Statistical Decision Functions. Wiley, New York. link ↗
- Lempert, R. J., Popper, S. W., Bankes, S. C. (2003). Shaping the Next One Hundred Years: New Methods for Quantitative, Long-Term Policy Analysis. RAND Corporation, Santa Monica, CA. ISBN: 9780833032751
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Scenario Analysis — Worst-case and minimax regret scenario evaluation under deep uncertainty. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/simulation/robust-scenario-analysis
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Simulace Monte CarloRozhodování↔ compare
- Robustní vícecilaová optimalizaceSimulace↔ compare
- Robust OptimizationOptimalizace↔ compare
- Analýza citlivostiRozhodování↔ compare
- Stochastická analýza scénářůSimulace↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →