Záznam důkazů metody

Pesaran-Timmermann Test

Introduced by Pesaran and Timmermann (1992), the PT test is a nonparametric procedure that evaluates whether a forecasting model correctly predicts the direction (sign) of a target variable more often than would be expected by chance. It is widely used in financial econometrics and macroeconomic forecasting to assess the practical utility of a model beyond simple error metrics, particularly when the economic cost of getting the direction wrong is high.

Sources recorded, not reviewed

Zdrojový záznam

Citace zkopírované doslovně ze zdrojového záznamu metody. Nejsou z nich vyvozovány žádné ověření na úrovni tvrzení.

Pesaran-Timmermann Test of Directional Predictive Accuracy

Taxonomický záznam metody · hypothesis-test / econometrics

Pesaran, M. H., & Timmermann, A. (1992). A simple nonparametric test of predictive performance. Journal of Business & Economic Statistics, 10(4), 461–465. · DOI 10.1080/07350015.1992.10509922

Otevřít celou metodu

Spravovaná tvrzení

Tvrzení uložená v registru důkazů, každé s vlastním hodnocením.

Zatím žádná spravovaná tvrzení

Tento pohled nevymýšlí hodnocení tvrzení, pokud registr žádné neobsahuje.

Související metody

Vygenerováno z grafu metod a zobrazeno jako strojově navržené vztahy – nejsou z nich vyvozována žádná tvrzení o důkazech.

Taxonomic bucketDiebold-Mariano Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyRuns Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familySign Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.