Fourier SVAR Model
The Fourier SVAR model integrates Fourier series approximations into the structural VAR framework, allowing the model to capture smooth, gradual structural breaks and time-varying dynamics in multivariate time series without requiring a priori knowledge of break dates. It recovers structural shocks and their propagation effects while remaining robust to low-frequency parameter drift.
Zdrojový záznam
Citace zkopírované doslovně ze zdrojového záznamu metody. Nejsou z nich vyvozovány žádné ověření na úrovni tvrzení.
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. · DOI 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x
- Bernal, O., & Gnabo, J. Y. (2023). Fourier-based structural VAR models with time-varying parameters. Journal of Applied Econometrics, 38(3), 321-345. · URL
Spravovaná tvrzení
Tvrzení uložená v registru důkazů, každé s vlastním hodnocením.
Tento pohled nevymýšlí hodnocení tvrzení, pokud registr žádné neobsahuje.
Související metody
Vygenerováno z grafu metod a zobrazeno jako strojově navržené vztahy – nejsou z nich vyvozována žádná tvrzení o důkazech.