Bayesovské průměrování časových řad

Bayesovské průměrování časových řad (TS-BMA) kombinuje prognózy z ansámblu modelů časových řad — jako jsou specifikace AR, VAR nebo stavového prostoru — vážením každého modelu jeho posteriórní pravděpodobností vzhledem k pozorovaným datům. Místo výběru jednoho modelu a zanedbání nejistoty ohledně toho, který model je nejlepší, TS-BMA integruje nejistotu modelu a produkuje prognózy, které jsou robustnější a lépe kalibrované než jakýkoli jednotlivý model.