PHFS-HVaR — Hesitant Value-at-Risk per Conjunts Difusos Hesitants Probabilístics (Zhou-Xu 2017)
PHFS-HVAR (PHFS-HVaR — Hesitant Value-at-Risk per Conjunts Difusos Hesitants Probabilístics (Zhou-Xu 2017)) és un mètode de presa de decisions multicriteri (MCDM) de classificació introduït per Zhou, W. Xu, Z. el 2017. Transforma una matriu de decisió d'alternatives puntuades segons múltiples criteris en un resultat estructurat i reproducible.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Zhou, W., Xu, Z. (2017). Expected hesitant VaR for tail decision making under probabilistic hesitant fuzzy environment. Applied Soft Computing DOI: 10.1016/j.asoc.2017.06.057 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). PHFS-HVaR — Hesitant Value-at-Risk for Probabilistic Hesitant Fuzzy Sets (Zhou-Xu 2017). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/decision-making/phfs-hvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- PHFS-EHVaRPresa de decisions↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →