ফামা-ম্যাকবেথ রিগ্রেশন
ফামা-ম্যাকবেথ পদ্ধতি হলো একটি দ্বি-ধাপ রিগ্রেশন কৌশল যা সময়-সিরিজের গঠনকে নিয়ন্ত্রণ করার সময় ক্রস-সেকশনাল সম্পর্কগুলি বিশ্লেষণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। ফামা এবং ম্যাকবেথ (১৯৭৩) কর্তৃক প্রবর্তিত এই পদ্ধতিতে প্রথমে প্রতিটি ক্রস-সেকশনাল ইউনিটের জন্য সময়-সিরিজের প্যারামিটার অনুমান করা হয়, তারপর সেই প্যারামিটারগুলির উপর ভিত্তি করে ক্রস-সেকশন জুড়ে ফলাফলগুলি রিগ্রেস করা হয় এবং সময়ের সাথে সাথে ফলাফলগুলির গড় নেওয়া হয়। এই পদ্ধতিটি ইউনিট-অভ্যন্তরীণ গতিবিদ্যাকে ক্রস-সেকশনাল ভিন্নতা থেকে সুন্দরভাবে পৃথক করে এবং প্যানেল কাঠামোর জন্য শক্তিশালী স্ট্যান্ডার্ড এরর সরবরাহ করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607-636. DOI: 10.1086/260061 ↗
- Shanken, J. (1992). On the estimation of beta-pricing models. Review of Financial Studies, 5(1), 1-33. DOI: 10.1093/rfs/5.1.1 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Fama-MacBeth Two-Step Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/fama-macbeth-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- স্থানীয় অভিক্ষেপঅর্থমিতি↔ compare
- প্যানেল VARXঅর্থমিতি↔ compare
- সময়-পরিবর্তনশীল প্যারামিটার ফ্যাক্টর-অগমেন্টেড VARঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →