পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| Theil-Sen Estimator× | Least Trimmed Squares (LTS) Regression× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | পরিসংখ্যান | পরিসংখ্যান |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1968 | 1984 |
| প্রবর্তক≠ | Henri Theil (1950); P. K. Sen (1968) | Peter J. Rousseeuw |
| ধরন | Robust linear regression | Robust linear regression |
| মৌলিক উৎস≠ | Sen, P. K. (1968). Estimates of the Regression Coefficient Based on Kendall's Tau. Journal of the American Statistical Association, 63(324), 1379-1389. DOI ↗ | Rousseeuw, P. J. (1984). Least Median of Squares Regression. Journal of the American Statistical Association, 79(388), 871-880. DOI ↗ |
| অপর নাম | Theil-Sen Tahmincisi, Theil-Sen regression, median slope estimator, Sen's slope estimator | LTS, least trimmed squares regression, trimmed least squares, robust regression |
| সম্পর্কিত≠ | 6 | 5 |
| সারসংক্ষেপ≠ | The Theil-Sen estimator is a robust linear regression method that estimates the slope as the median of the slopes computed over all pairs of data points. Introduced by Henri Theil in 1950 and extended by P. K. Sen in 1968, it tolerates outliers in the response with a breakdown point of about 29%. | Least Trimmed Squares is a robust linear regression method introduced by Peter J. Rousseeuw in 1984. Instead of fitting all residuals, it estimates the coefficients by minimising the sum of only the h smallest squared residuals, which gives it a breakdown point of up to 50% and reliable estimates on data heavily contaminated by outliers. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|