পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| কাঠামোগত ভেক্টর অটোরিগ্রেশন (SVAR)× | গ্র্যাঞ্জার কার্যকারণ পরীক্ষা× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1980 | 1969 |
| প্রবর্তক≠ | Sims (1980); identification schemes by Blanchard & Quah (1989) | Clive W. J. Granger |
| ধরন≠ | Multivariate time series model | Causality test (F-test on VAR) |
| মৌলিক উৎস≠ | Blanchard, O. J., & Quah, D. (1989). The dynamic effects of aggregate demand and supply disturbances. American Economic Review, 79(4), 655-673. link ↗ | Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424–438. DOI ↗ |
| অপর নাম | SVAR, structural vector autoregression, identified VAR, structural VAR model | Granger test, GC test, predictive causality test, Granger non-causality test |
| সম্পর্কিত | 5 | 5 |
| সারসংক্ষেপ≠ | Structural VAR extends the reduced-form VAR by imposing economic theory-based restrictions that identify orthogonal structural shocks. This allows researchers to disentangle the causal effects of distinct economic disturbances — such as supply versus demand shocks — and trace their dynamic propagation through a system of variables via impulse response functions and forecast error variance decompositions. | The Granger causality test is a statistical hypothesis test that determines whether past values of one time series help predict future values of another, beyond what that series' own past already explains. Introduced by Clive Granger in 1969, it is the standard approach for assessing predictive causality in VAR-based time-series analysis. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|