পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| Robust Difference GMM× | প্যানেল আরেলানো-বন্ড জিএমএম অনুমানকারী× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1991 / 2005 | 1991 |
| প্রবর্তক≠ | Arellano & Bond (1991); robust inference extension via Windmeijer (2005) | Manuel Arellano and Stephen Bond |
| ধরন≠ | GMM estimator with robust standard errors | Dynamic panel GMM estimator |
| মৌলিক উৎস≠ | Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI ↗ | Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI ↗ |
| অপর নাম | robust Arellano-Bond estimator, difference GMM with robust SE, HAC difference GMM, AB-GMM robust | Arellano-Bond GMM, AB-GMM, difference GMM estimator, dynamic panel GMM |
| সম্পর্কিত≠ | 6 | 5 |
| সারসংক্ষেপ≠ | Robust Difference GMM applies the Arellano-Bond first-difference GMM estimator with heteroscedasticity- and autocorrelation-consistent (HAC) or Windmeijer-corrected standard errors, delivering valid inference for dynamic panel models even when error variances are non-constant or residuals are cross-sectionally correlated. | The Arellano-Bond GMM estimator addresses the two core problems of dynamic panel models — individual fixed effects correlated with the regressors, and the endogeneity introduced by a lagged dependent variable — by first-differencing to remove fixed effects and then using lagged levels of the dependent variable as internal instruments. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|