পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| রামসে রিজেট পরীক্ষা (Ramsey RESET Test) ফাংশনাল ফর্মের জন্য× | হেটেরোস্কেডাস্টিসিটির জন্য হোয়াইট পরীক্ষা× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1969 | 1980 |
| প্রবর্তক≠ | James B. Ramsey | Halbert White |
| ধরন≠ | Test for functional-form misspecification | General test for heteroskedasticity |
| মৌলিক উৎস≠ | Ramsey, J. B. (1969). Tests for specification errors in classical linear least-squares regression analysis. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 31(2), 350–371. DOI ↗ | White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI ↗ |
| অপর নাম≠ | RESET test, regression specification error test, Ramsey RESET fonksiyonel form testi | White's general heteroskedasticity test, White değişen varyans testi |
| সম্পর্কিত≠ | 4 | 3 |
| সারসংক্ষেপ≠ | The Ramsey RESET test, proposed by James Ramsey in 1969, is a general test for functional-form misspecification in a linear regression — for omitted nonlinear relationships between the response and the regressors. It adds powers of the fitted values to the model and checks whether they significantly improve the fit; if they do, the original linear specification has left systematic structure unexplained. | The White test, introduced by Halbert White in 1980, is a general test for heteroskedasticity that makes no assumption about its functional form. It regresses the squared OLS residuals on the regressors, their squares, and their cross-products, so it can detect heteroskedasticity related to any of these terms. The same 1980 paper introduced the heteroskedasticity-consistent ('White') standard errors that are the standard remedy when the test rejects. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|