পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| প্যানেল এঙ্গেল-গ্র্যাঞ্জার কোইন্টিগ্রেশন পরীক্ষা× | এঙ্গেল-গ্র্যাঞ্জার কোইন্টিগ্রেশন পরীক্ষা× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1999 | 1987 |
| প্রবর্তক≠ | Pedroni (1999), extending Engle & Granger (1987) | Robert F. Engle and Clive W. J. Granger |
| ধরন | Cointegration test | Cointegration test |
| মৌলিক উৎস≠ | Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670. DOI ↗ | Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI ↗ |
| অপর নাম | panel cointegration test, panel EG cointegration, Pedroni cointegration test, residual-based panel cointegration | EG cointegration test, Engle-Granger two-step method, residual-based cointegration test, EG test |
| সম্পর্কিত | 5 | 5 |
| সারসংক্ষেপ≠ | The Panel Engle-Granger cointegration test extends the classic two-step Engle-Granger procedure to panel data, allowing researchers to detect long-run equilibrium relationships among integrated variables across multiple cross-sectional units simultaneously. Pedroni (1999) developed panel statistics that pool information across units while allowing heterogeneous short-run dynamics and individual-specific intercepts and trends. | The Engle-Granger two-step method tests whether two or more non-stationary I(1) time series share a common stochastic trend — that is, whether a linear combination of them is stationary. If cointegration is confirmed, an error-correction model (ECM) can be estimated to capture both short-run dynamics and long-run equilibrium adjustment. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|