পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| প্যানেল ইগার্ক× | প্যানেল ডেটা ফিক্সড এফেক্টস মডেল× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1991 (EGARCH); panel extensions widely used from 2000s | 2014 |
| প্রবর্তক≠ | Daniel B. Nelson (EGARCH); panel extension by applied econometrics literature | Hsiao (textbook treatment); within transformation of panel data |
| ধরন≠ | Volatility model | Panel data regression |
| মৌলিক উৎস≠ | Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI ↗ | Hsiao, C. (2014). Analysis of Panel Data (3rd ed.). Cambridge University Press. DOI ↗ |
| অপর নাম | Panel EGARCH model, panel exponential GARCH, EGARCH for panel data, cross-sectional EGARCH | fixed effects model, within estimator, panel fixed-effects regression, Panel Veri — Sabit Etkiler Modeli |
| সম্পর্কিত≠ | 4 | 5 |
| সারসংক্ষেপ≠ | Panel EGARCH extends Nelson's (1991) Exponential GARCH model to a panel setting, allowing conditional variance to evolve asymmetrically over time for each cross-sectional unit. The log specification ensures non-negative variance without parameter constraints, and the leverage term distinguishes whether negative shocks amplify volatility more than positive ones of equal magnitude. | The Panel Data Fixed Effects model estimates relationships from panel data (the same units observed over several time periods) while controlling for unit- and/or time-specific effects, supporting causal inference. It is developed as the within estimator in standard treatments such as Hsiao's Analysis of Panel Data (2014). |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|