পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| নন-লিনিয়ার সিস্টেম জিএমএম× | Generalized Method of Moments (GMM) Estimation× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর | 1982 | 1982 |
| প্রবর্তক≠ | Lars Peter Hansen | Lars Peter Hansen; Arellano & Bond (dynamic panel) |
| ধরন≠ | System estimator | Moment-condition estimator |
| মৌলিক উৎস≠ | Hansen, L. P. (1982). Large sample properties of generalized method of moments estimators. Econometrica, 50(4), 1029–1054. DOI ↗ | Hansen, L. P. (1982). Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators. Econometrica, 50(4), 1029-1054. DOI ↗ |
| অপর নাম | NLS-GMM, nonlinear system generalized method of moments, system GMM for nonlinear models, NL-SGMM | generalized method of moments, GMM, Arellano-Bond estimator, Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi (GMM) |
| সম্পর্কিত≠ | 4 | 5 |
| সারসংক্ষেপ≠ | Nonlinear System GMM extends the Generalized Method of Moments framework to estimate a system of structural equations in which the parameter vector enters the moment conditions nonlinearly. It jointly exploits moment restrictions across multiple equations, yielding efficiency gains over single-equation approaches when the equations share parameters or have correlated disturbances. | The Generalized Method of Moments is a general-purpose econometric estimator that recovers parameters from population moment conditions, introduced by Lars Peter Hansen in 1982. It is widely used for instrumental-variable estimation, dynamic panel-data models (the Arellano-Bond estimator), and time-series applications. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|