পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| অরৈখিক ওএলএস (অরৈখিক ক্ষুদ্রতম বর্গ)× | অরৈখিক এআরডিএল (NARDL) মডেল× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1974–1987 | 2014 |
| প্রবর্তক≠ | Gallant (1987); Wooldridge (2010) for econometric treatment | Shin, Yu & Greenwood-Nimmo |
| ধরন≠ | Nonlinear regression estimator | Nonlinear cointegration model |
| মৌলিক উৎস≠ | Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471802600 | Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281–314). Springer. link ↗ |
| অপর নাম | nonlinear least squares, NLS, NLLS, nonlinear regression | NARDL, nonlinear bounds test, asymmetric ARDL, asymmetric cointegration model |
| সম্পর্কিত | 5 | 5 |
| সারসংক্ষেপ≠ | Nonlinear Ordinary Least Squares (NLS) estimates regression models in which the conditional mean function is nonlinear in the parameters. Like standard OLS it minimises the sum of squared residuals, but because no closed-form solution exists the estimator is found by iterative numerical optimisation. Under standard regularity conditions NLS is consistent and asymptotically normal. | The Nonlinear ARDL (NARDL) model extends the linear ARDL bounds-testing framework to allow asymmetric long-run and short-run relationships. By decomposing the regressor into cumulative positive and negative partial sums, it tests whether increases and decreases in a variable exert different effects on the outcome — a feature especially relevant in financial and energy economics where positive and negative shocks rarely cancel out symmetrically. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|