পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| অরৈখিক গ্রাঞ্জার কার্যকারণ পরীক্ষা× | গ্র্যাঞ্জার কার্যকারণ পরীক্ষা× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1992-2006 | 1969 |
| প্রবর্তক≠ | Baek & Brock (1992); Hiemstra & Jones (1994); Diks & Panchenko (2006) | Clive W. J. Granger |
| ধরন≠ | Nonparametric causality test | Causality test (F-test on VAR) |
| মৌলিক উৎস≠ | Diks, C., & Panchenko, V. (2006). A new statistic and practical guidelines for nonparametric Granger causality testing. Journal of Economic Dynamics and Control, 30(9-10), 1647-1669. DOI ↗ | Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424–438. DOI ↗ |
| অপর নাম | nonlinear causality test, BDS-based causality, Diks-Panchenko test, nonparametric Granger causality | Granger test, GC test, predictive causality test, Granger non-causality test |
| সম্পর্কিত≠ | 6 | 5 |
| সারসংক্ষেপ≠ | Nonlinear Granger causality extends the classic linear Granger causality framework to detect predictive relationships that operate through nonlinear dynamics. Using nonparametric or semi-parametric statistics based on correlation integrals or kernel density estimation, it identifies whether past values of one variable improve forecasts of another beyond what any linear model can capture. | The Granger causality test is a statistical hypothesis test that determines whether past values of one time series help predict future values of another, beyond what that series' own past already explains. Introduced by Clive Granger in 1969, it is the standard approach for assessing predictive causality in VAR-based time-series analysis. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|