পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| Longstaff-Schwartz Method× | লোকাল ভোলাটিলিটি (Dupire)× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | পরিমাণগত অর্থায়ন | পরিমাণগত অর্থায়ন |
| পরিবার≠ | Machine learning | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 2001 | 1994 |
| প্রবর্তক≠ | Francis A. Longstaff and Eduardo S. Schwartz | Bruno Dupire |
| ধরন≠ | Valuation Algorithm | Equity/FX Model |
| মৌলিক উৎস≠ | Longstaff, F. A., & Schwartz, E. S. (2001). Valuing American options by simulation: A simple least-squares approach. Review of Financial Studies, 14(1), 113-147. DOI ↗ | Dupire, B. (1994). Pricing with a smile. Risk Magazine, 7(1), 18-20. link ↗ |
| অপর নাম≠ | LSM, Least-Squares MC, Optimal Stopping | Deterministic Volatility Function, DVF |
| সম্পর্কিত | 4 | 4 |
| সারসংক্ষেপ≠ | The Longstaff-Schwartz method (2001) is a Monte Carlo algorithm for pricing American options and Bermudan swaptions by approximating the optimal exercise boundary via least-squares regression. It has become the industry standard for pricing path-dependent derivatives where analytical solutions do not exist. | Dupire's local volatility model (1994) is a deterministic framework that extracts a term and strike-dependent volatility function from market option prices. Unlike constant volatility, local volatility perfectly fits the observed implied volatility smile and is implemented via finite difference methods for European and American option pricing. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|