পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| ফুরিয়ার টিজিএআরসিএইচ মডেল× | Fourier EGARCH: মসৃণ কাঠামোগত পরিবর্তনের সাথে অস্থিরতা মডেলিং× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1994 / 2012 | 2010s |
| প্রবর্তক≠ | Zakoian (1994) for TGARCH; Enders and Lee (2012) for Fourier approximation framework | Extension of Nelson (1991) EGARCH using Fourier approximation frameworks |
| ধরন≠ | Volatility model with asymmetric leverage and Fourier smooth breaks | Volatility model with smooth structural breaks |
| মৌলিক উৎস≠ | Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI ↗ | Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI ↗ |
| অপর নাম | Fourier TGARCH, Fourier Threshold GARCH, Fourier GJR-GARCH, smooth structural break TGARCH | Fourier-EGARCH, F-EGARCH, Fourier exponential GARCH, smooth structural break EGARCH |
| সম্পর্কিত≠ | 5 | 3 |
| সারসংক্ষেপ≠ | The Fourier TGARCH model extends the Threshold GARCH framework by embedding Fourier trigonometric terms in the conditional variance equation to capture smooth, gradual structural breaks in volatility dynamics. It jointly models asymmetric leverage effects — where negative shocks amplify volatility more than positive shocks of the same magnitude — and time-varying intercept shifts caused by unobserved structural change. | Fourier EGARCH extends Nelson's (1991) Exponential GARCH model by embedding Fourier trigonometric terms in the conditional variance equation to capture smooth, gradual shifts in the unconditional variance level over time. This allows the model to handle structural breaks in volatility without requiring prior knowledge of their timing or number. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|