পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| ফুরিয়ার এআর মডেল× | অটো রিগ্রেসিভ মুভিং অ্যাভারেজ (ARMA) মডেল× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 2012 | 1970 |
| প্রবর্তক≠ | Enders & Lee | George E. P. Box and Gwilym M. Jenkins |
| ধরন≠ | Time series model with Fourier augmentation | Time series model |
| মৌলিক উৎস≠ | Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI ↗ | Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗ |
| অপর নাম | Fourier AR, trigonometric AR model, smooth transition AR with Fourier terms, FAR model | ARMA, Box-Jenkins model, autoregressive moving average, AR(p)MA(q) |
| সম্পর্কিত≠ | 6 | 5 |
| সারসংক্ষেপ≠ | The Fourier AR model extends the standard autoregressive specification by adding trigonometric (sine and cosine) terms to the deterministic component. This allows the model to capture smooth, gradual shifts in the mean or trend of a time series without requiring the researcher to locate or count structural break points explicitly. | The ARMA(p,q) model describes a stationary time series as a combination of two components: an autoregressive part that regresses the current value on its own past p values, and a moving average part that accounts for past q error terms. It is the foundational framework of the Box-Jenkins methodology for univariate time series modelling and short-run forecasting. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|