পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| ঘটনা অধ্যয়ন (CAR এবং BHAR)× | সাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র (OLS) রিগ্রেশন× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র≠ | অর্থায়ন | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1997 | 2019 |
| প্রবর্তক≠ | MacKinlay (review); Kothari & Warner (econometrics) | Wooldridge (textbook treatment); classical least squares |
| ধরন≠ | Abnormal-return model for financial events | Linear regression |
| মৌলিক উৎস≠ | MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39. link ↗ | Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860 |
| অপর নাম≠ | event study, cumulative abnormal return analysis, abnormal return analysis, CAR | ordinary least squares, classical linear regression, linear regression, en küçük kareler regresyonu |
| সম্পর্কিত≠ | 4 | 5 |
| সারসংক্ষেপ≠ | The event study is a financial research method that measures the impact of a news release, policy change, or corporate event on asset prices through cumulative abnormal returns. Reviewed by MacKinlay (1997) and formalised econometrically by Kothari and Warner (2007), it is the standard tool for testing the efficient-market hypothesis and analysing the information content of events. | Ordinary Least Squares is the classical linear regression method that explains a continuous outcome as a linear combination of predictors. It estimates the coefficients by minimising the sum of squared residuals, and under the Gauss-Markov assumptions these estimates are the best linear unbiased estimator (BLUE). |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|