পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| চেইন-ল্যাডার লস রিজার্ভিং (ম্যাক মডেল)× | বুুটস্ট্র্যাপ অনুমান× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র≠ | বীমাঙ্কন বিজ্ঞান | পরিসংখ্যান |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1993 | 1979 |
| প্রবর্তক≠ | Thomas Mack | Bradley Efron |
| ধরন≠ | Stochastic loss reserving model | Resampling-based inference |
| মৌলিক উৎস≠ | Mack, T. (1993). Distribution-free calculation of the standard error of chain ladder reserve estimates. ASTIN Bulletin, 23(2), 213–225. DOI ↗ | Efron, B. (1979). Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife. Annals of Statistics, 7(1), 1-26. DOI ↗ |
| অপর নাম | Development Factor Method, Link Ratio Method, Loss Development Method, Zincir Merdiven Yöntemi | bootstrap, bootstrap resampling, nonparametric bootstrap, Bootstrap Çıkarımı |
| সম্পর্কিত≠ | 3 | 5 |
| সারসংক্ষেপ≠ | Chain-Ladder Reserving is a stochastic actuarial method for estimating outstanding claim liabilities from a run-off triangle of cumulative paid losses. Formalized by Thomas Mack in 1993, it provides distribution-free estimates of reserve amounts along with their standard errors, making it a cornerstone of property-casualty insurance reserving and regulatory practice worldwide. | Bootstrap inference, introduced by Bradley Efron in 1979, estimates the sampling distribution of a statistic by repeatedly resampling the observed data with replacement. It requires no distributional assumption and produces reliable confidence intervals even in small samples. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|