পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| বেয়েশীয় বুটস্ট্র্যাপ (রুবিন)× | ব্লক বুটস্ট্র্যাপ (মুভিং ব্লক এবং স্টেশনারি)× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | পরিসংখ্যান | পরিসংখ্যান |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1981 | 1989 |
| প্রবর্তক≠ | Rubin (1981); large-sample theory by Lo (1987) | Künsch (moving block, 1989); Politis & Romano (stationary, 1994) |
| ধরন≠ | Resampling / posterior simulation | Resampling inference for dependent data |
| মৌলিক উৎস≠ | Rubin, D. B. (1981). The Bayesian Bootstrap. The Annals of Statistics, 9(1), 130-134. DOI ↗ | Künsch, H. R. (1989). The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations. Annals of Statistics, 17(3), 1217-1241. DOI ↗ |
| অপর নাম | Bayesian Bootstrap (Rubin), Rubin bootstrap, Dirichlet-weighted bootstrap | moving block bootstrap, stationary bootstrap, blok bootstrap (moving block / stationary) |
| সম্পর্কিত | 5 | 5 |
| সারসংক্ষেপ≠ | The Bayesian Bootstrap, introduced by Donald B. Rubin in 1981, is a resampling method that produces a Bayesian counterpart to the frequentist bootstrap by assigning each observation a random weight drawn from a Dirichlet distribution. It yields a full posterior distribution for a statistic and allows prior information to be incorporated. | Block bootstrap is a resampling method for dependent, autocorrelated time-series data: instead of resampling single observations, it resamples whole blocks of consecutive observations so the serial-correlation structure is preserved. The moving block variant was introduced by Künsch (1989) and the stationary variant by Politis and Romano (1994). |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|