Коригиран коефициент на детерминация (R²_adj)
Коригираният R² е коригирана версия на коефициента на детерминация, която отчита броя на предиктивните променливи в регресионен модел. Въведен от Анри Тейл през 1961 г., той адресира фундаменталното ограничение на стандартния R²: тенденцията му да нараства винаги, когато се добави предиктивна променлива, независимо дали тя допринася смислено за обяснението на целевата променлива.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Theil, H. (1961). Economic Forecasts and Policy. Amsterdam: North-Holland Publishing Company. link ↗
- Ezekiel, M. (1930). Methods of Correlation Analysis. New York: John Wiley & Sons. link ↗
- Judge, G. G., Griffiths, W. E., Hill, R. C., Lütkepohl, H., & Lee, T. C. (1985). The Theory and Practice of Econometrics. New York: John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471050773
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Adjusted Coefficient of Determination. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/model-evaluation/adjusted-r-squared
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Акаикев критерий за информация (AIC)Оценка на модели↔ compare
- Байесов информационен критерий (BIC)Оценка на модели↔ compare
- Средна квадратична грешка (MSE)Оценка на модели↔ compare
- Коефициент на детерминация (R²)Оценка на модели↔ compare
- Средноквадратична грешка (RMSE)Оценка на модели↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →