State Space Model
A state space model is a general time series framework that describes a series through unobserved (latent) state variables linked by a measurement equation and a transition equation, with the states estimated in real time by the Kalman filter. Developed in the state space tradition of Harvey (1990) and Durbin & Koopman (2012), it nests ARIMA and exponential smoothing as special cases.
Изходен запис
Цитиранията са копирани дословно от изходния запис на метода. Те не предполагат проверка на ниво твърдение.
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. · DOI 10.1017/CBO9781107049994
- Durbin, J. & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. · DOI 10.1093/acprof:oso/9780199641178.001.0001
Подбрани твърдения
Твърденията са запазени в регистъра на доказателствата, всяко със собствена оценка.
Този изглед не измисля оценка на твърдение, когато регистърът няма такава.
Свързани методи
Генерирани от графа на методите и показани като предложени от машината връзки — не се предполага твърдение за доказателство.