Nonlinear Arellano-Bond GMM
Nonlinear Arellano-Bond GMM extends the classic Arellano-Bond difference-GMM framework to panel models where the conditional mean function is nonlinear in parameters or variables. It uses lagged levels of the dependent variable as instruments after first-differencing to remove individual fixed effects, yielding consistent estimates in short dynamic panels with nonlinear specifications such as count, duration, or multiplicative models.
Изходен запис
Цитиранията са копирани дословно от изходния запис на метода. Те не предполагат проверка на ниво твърдение.
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. · DOI 10.2307/2297968
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. · ISBN 978-0262232586
Подбрани твърдения
Твърденията са запазени в регистъра на доказателствата, всяко със собствена оценка.
Този изглед не измисля оценка на твърдение, когато регистърът няма такава.
Свързани методи
Генерирани от графа на методите и показани като предложени от машината връзки — не се предполага твърдение за доказателство.