Алгоритъм на Метрополис-Хастингс
Алгоритъмът на Метрополис-Хастингс (MH) е общ метод на Монте Карло чрез Марковски вериги (MCMC) за извличане на извадки от всяко вероятностно разпределение, чиято плътност може да бъде оценена до нормализираща константа. Въведен от Метрополис, Розенблут, Розенблут, Телър и Телър (1953) в областта на компютърната физика и обобщен от Хастингс (1970) за асиметрични предложения на разпределения, той е основополагащият алгоритъм, от който почти всички последващи MCMC семплери — семплиране на Гибс, Хамилтонов Монте Карло, семплиране на слайс — са изведени или могат да бъдат разглеждани като частни случаи.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Източници
- Metropolis, N., Rosenbluth, A. W., Rosenbluth, M. N., Teller, A. H., & Teller, E. (1953). Equation of state calculations by fast computing machines. The Journal of Chemical Physics, 21(6), 1087–1092. DOI: 10.1063/1.1699114 ↗
- Hastings, W. K. (1970). Monte Carlo sampling methods using Markov chains and their applications. Biometrika, 57(1), 97–109. DOI: 10.1093/biomet/57.1.97 ↗
- Robert, C. P., & Casella, G. (2004). Monte Carlo Statistical Methods (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0-387-21239-5
- Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A., & Rubin, D. B. (2013). Bayesian Data Analysis (3rd ed.). CRC Press. ISBN: 978-1-439-84095-5
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Metropolis-Hastings Markov Chain Monte Carlo Algorithm. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/bayesian/metropolis-hastings-algorithm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Байесов регресионен моделБейсови методи↔ compare
- Гиббсов семплерБейсови методи↔ compare
- Хамилтънов Монте КарлоБейсови методи↔ compare
- Последователен Монте КарлоБейсови методи↔ compare
- Слайс семплиранеБейсови методи↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →