Bayesian methods

Марковски Монте Карло вериги (MCMC)

Марковски Монте Карло вериги (MCMC) е семейство от изчислителни алгоритми за вземане на извадки от сложни вероятностни разпределения, най-често от апостериорните разпределения, които възникват при Байесов извод. Вместо да се изчисляват апостериорни разпределения аналитично — което рядко е възможно за реалистични модели — MCMC конструира Марковска верига, чието стационарно разпределение е целевото апостериорно разпределение, и извлича зависими извадки от него, което позволява пълен вероятностен извод за практически всеки модел.

Отворете в MethodMindСкороВидеоСкороDownload slides

Прочетете целия метод

Само за членове

Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.

Вход

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+25 more

Източници

  1. Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A. & Rubin, D. B. (2013). Bayesian Data Analysis (3rd ed.). CRC Press. ISBN: 978-1439840955
  2. Brooks, S., Gelman, A., Jones, G. & Meng, X.-L. (Eds.). (2011). Handbook of Markov Chain Monte Carlo. CRC Press. ISBN: 978-1420079418

Как да цитирате тази страница

ScholarGate. (2026, June 1). Markov Chain Monte Carlo. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/bayesian/mcmc

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Цитиран в

Автоматично диференцируемо вариационно извеждане (ADVI)Тест с Байесов факторБайесова ANOVAБайесов фактор анализБайесовски йерархичен моделБайесов анализ при грешка в измерванетоБайесов линейн регресионен моделБайесов логистичен регресионен моделБайесовско осредняване на модели (Bayesian Model Averaging, BMA)Байесовско осредняване на модели при грешка в измерванетоБейсианска мрежаБайесови непараметрични методиБайесов регресионен моделБайесов моделиране на структурни уравнения (BSEM)Байесов модел на структурни времеви редовеАнализ на спрегнати априорни разпределенияМодел на смеси от Дирихле процесЕмпиричен БейсРазпространение по очакване (EP)Гиббсов семплерХамилтънов Монте КарлоЙерархично Бейсианско заключениеЙерархичен Монте Карло на ХамилтонЙерархично вариационно извежданеАпроксимация на ЛапласMCMC за сравнение на моделиMCMC с грешка в измерванетоМногостепенна байесова статистическа инференцияNo-U-Turn Sampler (NUTS)Частицов филтър (последователен Монте Карло)Устойчиво осредняване на Байесови моделиRobust Markov Chain Monte CarloПоследователен Монте КарлоСлайс семплиранеВариационен инференс
ScholarGateMCMC (Markov Chain Monte Carlo). Извлечено на 2026-06-15 от https://scholargate.app/bg/bayesian/mcmc · Набор от данни: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026