سجل دليل المنهج

Phillips-Ouliaris Test

The Phillips-Ouliaris test, introduced by Phillips and Ouliaris in their 1990 Econometrica article, is a residual-based nonparametric procedure for testing the null hypothesis of no cointegration among a set of integrated I(1) time series. It corrects OLS residuals from a cointegrating regression for serial correlation and endogeneity using kernel-based long-run variance estimators, yielding two statistics—Z_alpha (variance-ratio) and Z_t (normalized coefficient)—whose asymptotic distributions are tabulated specifically for systems with multiple stochastic regressors.

Sources recorded, not reviewed

سجل المصدر

تم نسخ الاستشهادات حرفيًا من سجل مصدر المنهج. لا يُستدل على أي تحقق على مستوى الادعاء منها.

Phillips-Ouliaris Residual-Based Cointegration Test

سجل منهج تصنيفي · hypothesis-test / econometrics

Phillips, P. C. B., & Ouliaris, S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. Econometrica, 58(1), 165–193. · DOI 10.2307/2938339

فتح المنهج الكامل

الادعاءات المنسقة

تم حفظ الادعاءات في دفتر الأستاذ الخاص بالأدلة، ولكل منها تقييمها الخاص.

لا توجد ادعاءات منسقة بعد

هذه الواجهة لا تخترع تقييمًا للادعاء عندما لا يكون دفتر الأستاذ يحتوي على واحد.

المنهجيات ذات الصلة

تم إنشاؤها من الرسم البياني للمنهج وتظهر كعلاقات مقترحة آليًا - لا يُستدل على أي ادعاء دليل.

Used in the same domainCointegration Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Used in the same domainPhillips-Perron Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.