Regression model
نموذج التأثيرات العشوائية للبيانات المقطعية
نموذج التأثيرات العشوائية هو مقدر للبيانات المقطعية يفسر نتيجة ما باستخدام كل من التباين داخل الوحدة والتباين بين الوحدات، مع معاملة عدم التجانس غير الملحوظ الخاص بالوحدة كمصطلح عشوائي، موزع طبيعيًا، بدلاً من معلمة ثابتة. يتم الحكم على صلاحيته من خلال اختبار مواصفات هاوسمان (1978)، ويتم تطويره في المعالجات القياسية مثل كتاب بالتياغي "التحليل الاقتصادي للبيانات المقطعية".
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. Wiley. ISBN: 978-0470014561
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Random Effects Model for Panel Data. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/random-effects-panel
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- اختبار هاوسمان للمواصفات (التأثيرات الثابتة مقابل التأثيرات العشوائية)الاقتصاد القياسي↔ compare
- النمذجة الخطية الهرمية (HLM / نمذجة المستويات المتعددة)الإحصاء↔ compare
- انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج التأثيرات الثابتة لبيانات السلاسل الزمنية المقطعيةالاقتصاد القياسي↔ compare
- المربعات الصغرى المجمعة للبيانات اللوحيةالاقتصاد القياسي↔ compare