اختبار PANIC: تحليل جذر الوحدة للبيانات المقطعية مع تحليل العوامل المشتركة
يُعد اختبار PANIC (تحليل البيانات المقطعية لعدم الاستقرار في المكونات الفردية والمشتركة) اختبار جذر وحدة من الجيل الثاني للبيانات المقطعية قدمه باي و نغ (Bai and Ng, 2004). يقوم هذا الاختبار بتفكيك كل سلسلة مقطعية إلى عوامل مشتركة ومكونات فردية، ثم يختبر وجود جذور الوحدة في كل جزء على حدة، مما يجعله قوياً ضد الاعتماد المقطعي - وهو قيد حرج في اختبارات الجيل الأول مثل IPS أو LLC.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Bai, J., & Ng, S. (2004). A PANIC attack on unit roots and cointegration. Econometrica, 72(4), 1127–1177. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2004.00528.x ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 2). PANIC: Panel Analysis of Non-stationarity in Idiosyncratic and Common Components. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/panic-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- اختبار ديكي-فولر المعزز مقطعياً (CADF)الاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار CIPSالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج العوامل الديناميكيةالاقتصاد القياسي↔ compare