الانحدار المعمم للمربعات الصغرى للبيانات المقطعية الزمنية (Panel GLS)
يُعدّ الانحدار المعمم للمربعات الصغرى للبيانات المقطعية الزمنية (Panel GLS) طريقة انحدار للبيانات الطولية تُنمذج صراحةً بنية الخطأ غير الكروية — عدم تجانس التباين عبر الوحدات والارتباط التسلسلي داخل الوحدات — لاستعادة تقديرات معاملات فعالة. على عكس المربعات الصغرى العادية (OLS)، فإنه يُعطي أوزاناً للمشاهدات حسب مقلوب مصفوفة تغاير الخطأ، مما ينتج عنه أفضل مُقدّر خطي غير متحيز (Best Linear Unbiased Estimator) عندما تكون بنية الخطأ محددة بشكل صحيح.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
- Baltagi, B. H. (2021). Econometric Analysis of Panel Data (6th ed.). Springer. ISBN: 978-3030538002
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/panel-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج التأثيرات الثابتة للبيانات المقطعية الزمنية (Panel Fixed Effects Model)الاقتصاد القياسي↔ compare
- تحليل التباين المجمع (OLS المجمع)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج التأثيرات العشوائية للبيانات المقطعيةالاقتصاد القياسي↔ compare