نموذج فورييه GLS (مربعات صغرى معممة مع فورييه)
العديد من السلاسل الزمنية الاقتصادية تتغير ببطء بمرور الوقت — معدلات النمو الاتجاهي تتغير، أو أنظمة السياسات تتحول تدريجياً، أو الصدمات العالمية تتلاشى وتظهر. بدلاً من إجبار المحلل على تخمين تاريخ الانقطاع، تسمح المربعات الصغرى المعممة لفورييه لموجات الجيب وجيب التمام بترددات مختارة بعناية بامتصاص هذه التموجات البطيئة في المكون الحتمي. ثم تقوم المربعات الصغرى المعممة بتصحيح أي ارتباط تسلسلي متبقٍ، مما يضمن تقديرًا فعالاً. والنتيجة هي صورة أكثر قوة للسلوك طويل الأجل للبيانات حتى عندما يكون التوقيت والشكل الدقيقان للتغيير الهيكلي غير معروفين.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/fourier-gls
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
قارن جنباً إلى جنب →