方法证据记录
GARCH
GARCH is an econometric model for the time-varying volatility of financial time series, introduced by Tim Bollerslev in 1986 as a generalisation of Engle's ARCH model. It treats the conditional variance as a function of past squared shocks and past variances, capturing the volatility clustering seen in returns.
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Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
分类方法记录 · regression-model / econometrics
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