Hồ sơ bằng chứng phương pháp

Zivot-Andrews Test

The Zivot-Andrews (ZA) test, introduced by Eric Zivot and Donald Andrews in 1992, is a sequential unit-root test that allows for a single structural break at an unknown date. It extends the augmented Dickey-Fuller framework by endogenously selecting the break point that provides the strongest evidence against the unit-root null hypothesis, making it particularly useful for macroeconomic and financial time series that may have been disrupted by events such as policy changes, financial crises, or supply shocks.

Sources recorded, not reviewed

Hồ sơ nguồn

Các trích dẫn được sao chép nguyên văn từ hồ sơ nguồn của phương pháp. Không có xác minh cấp độ yêu cầu nào được suy ra từ chúng.

Zivot-Andrews Unit-Root Test with One Structural Break

Hồ sơ phương pháp phân loại · hypothesis-test / econometrics

Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. · DOI 10.1080/07350015.1992.10509904

Mở phương pháp đầy đủ

Các yêu cầu được tuyển chọn

Các yêu cầu được lưu trữ trong sổ cái bằng chứng, mỗi yêu cầu có đánh giá riêng.

Chưa có yêu cầu được tuyển chọn

Chế độ xem này không tạo ra đánh giá yêu cầu khi sổ cái không có.

Các phương pháp liên quan

Được tạo từ biểu đồ phương pháp và hiển thị dưới dạng các mối quan hệ được đề xuất bởi máy — không có yêu cầu bằng chứng nào được suy ra.

Used in the same domainAugmented Dickey-Fuller Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketLee-Strazicich Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketLumsdaine-Papell Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.