Hồ sơ bằng chứng phương pháp

Toda-Yamamoto Causality

The Toda-Yamamoto (TY) causality test, introduced by Toda and Yamamoto (1995), provides a robust procedure for testing Granger non-causality in vector autoregressive (VAR) models when the variables may be integrated or cointegrated of arbitrary order. By intentionally over-fitting the VAR with extra lags equal to the maximum integration order, the method bypasses the need for pre-testing cointegration and preserves the standard asymptotic chi-squared distribution of the Wald statistic.

Sources recorded, not reviewed

Hồ sơ nguồn

Các trích dẫn được sao chép nguyên văn từ hồ sơ nguồn của phương pháp. Không có xác minh cấp độ yêu cầu nào được suy ra từ chúng.

Toda-Yamamoto Granger Causality Test

Hồ sơ phương pháp phân loại · hypothesis-test / econometrics

Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1–2), 225–250. · DOI 10.1016/0304-4076(94)01616-8

Mở phương pháp đầy đủ

Các yêu cầu được tuyển chọn

Các yêu cầu được lưu trữ trong sổ cái bằng chứng, mỗi yêu cầu có đánh giá riêng.

Chưa có yêu cầu được tuyển chọn

Chế độ xem này không tạo ra đánh giá yêu cầu khi sổ cái không có.

Các phương pháp liên quan

Được tạo từ biểu đồ phương pháp và hiển thị dưới dạng các mối quan hệ được đề xuất bởi máy — không có yêu cầu bằng chứng nào được suy ra.

Taxonomic bucketDolado-Lütkepohl Causalitymachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Used in the same domainGranger Causalitymachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Used in the same domainVAR Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.